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Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen können Und Daten, die Sie erwarten, von uns zu erwarten. Moving Averages - Einfache und Exponential Moving Averages - Einfache und Exponential Einführung Die gleitenden Mittelwerte glatt die Preisdaten, um einen Trend nach Indikator zu bilden. Sie prognostizieren nicht die Kursrichtung, sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung. Moving Averages Lag, weil sie auf vergangenen Preisen basieren. Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen, glatte Preis-Aktion und Filter aus dem Lärm. Sie bilden auch die Bausteine für viele andere technische Indikatoren und Overlays, wie Bollinger Bands. MACD und dem McClellan-Oszillator. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average (SMA) und die Exponential Moving Average (EMA). Diese Bewegungsdurchschnitte können verwendet werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder potentielle Unterstützungs - und Widerstandswerte zu definieren. Here039s ein Diagramm mit einem SMA und einem EMA auf ihm: Einfache gleitende durchschnittliche Berechnung Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird gebildet, indem man den durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers über einer bestimmten Anzahl von Perioden berechnet. Die meisten gleitenden Mittelwerte basieren auf den Schlusskursen. Ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt ist die fünftägige Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf. Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, wenn neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt nur die letzten fünf Tage ab. Der zweite Tag des gleitenden Mittelwerts fällt den ersten Datenpunkt (11) und fügt den neuen Datenpunkt (16) hinzu. Der dritte Tag des gleitenden Durchschnitts setzt sich fort, indem der erste Datenpunkt (12) abfällt und der neue Datenpunkt (17) addiert wird. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen dreitägigen Berechnungszeitraum steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Durchschnittswert knapp unter dem letzten Kurs liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15. Preise der vorherigen vier Tage waren niedriger und dies führt dazu, dass der gleitende Durchschnitt zu verzögern. Exponentielle gleitende Durchschnittsberechnung Exponentielle gleitende Mittelwerte reduzieren die Verzögerung, indem mehr Gewicht auf die jüngsten Preise angewendet wird. Die Gewichtung des jüngsten Preises hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab. Es gibt drei Schritte, um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Berechnen Sie zunächst den einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) muss irgendwo anfangen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als die vorherige Periode039s EMA in der ersten Berechnung verwendet wird. Zweitens, berechnen Sie die Gewichtung Multiplikator. Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die folgende Formel ist für eine 10-tägige EMA. Ein 10-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt wendet eine 18,18 Gewichtung auf den jüngsten Preis an. Eine 10-Perioden-EMA kann auch als 18.18 EMA bezeichnet werden. Ein 20-Perioden-EMA wendet einen 9,52 - Wiegen auf den jüngsten Preis an (2 / (201) .0952). Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr ist als die Gewichtung für den längeren Zeitraum. In der Tat, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA zuweisen möchten, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume zu konvertieren, und geben Sie dann diesen Wert als den EMA039s-Parameter ein: Nachstehend ist ein Kalkulationstabellenbeispiel für einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt und ein 10- Tag exponentiellen gleitenden Durchschnitt für Intel. Einfache gleitende Durchschnitte sind geradlinig und erfordern wenig Erklärung. Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, sobald neue Preise verfügbar sind und alte Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert (22.22) bei der ersten Berechnung. Nach der ersten Berechnung übernimmt die Normalformel. Da eine EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird ihr wahrer Wert erst nach 20 oder späteren Perioden realisiert. Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund des kurzen Rückblicks von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss der einfachen gleitenden Durchschnitt hatte 20 Perioden zu zerstreuen. StockCharts geht mindestens 250 Perioden (typischerweise viel weiter) für seine Berechnungen zurück, so dass die Effekte des einfachen gleitenden Durchschnitts in der ersten Berechnung vollständig abgebaut sind. Der Lagfaktor Je länger der gleitende Durchschnitt ist, desto stärker ist die Verzögerung. Ein 10-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise sehr eng umringen und sich kurz nach dem Kursumschlag wenden. Kurze gleitende Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern. Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die ihn verlangsamen. Längere gleitende Durchschnitte sind wie Ozeantanker - lethargisch und langsam zu ändern. Es dauert eine größere und längere Kursbewegung für einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um Kurs zu ändern. Die Grafik oben zeigt die SampP 500 ETF mit einer 10-tägigen EMA eng ansprechender Preise und einem 100-tägigen SMA-Schleifen höher. Selbst mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-tägige SMA den Kurs und kehrte nicht zurück. Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 und 100 Tage gleitenden Durchschnitten, wenn es um den Verzögerungsfaktor kommt. Simple vs Exponential Moving Averages Obwohl es klare Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten, ist eine nicht unbedingt besser als die anderen. Exponentielle gleitende Mittelwerte haben weniger Verzögerungen und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und den jüngsten Preisveränderungen. Exponentielle gleitende Mittelwerte drehen sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten. Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnittspreis für den gesamten Zeitraum dar. Als solches können einfache gleitende Mittel besser geeignet sein, um Unterstützungs - oder Widerstandsniveaus zu identifizieren. Die gleitende Durchschnittspräferenz hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen zu experimentieren, um die beste Passform zu finden. Die nachstehende Grafik zeigt IBM mit der 50-Tage-SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in Grün. Beide gipfelten Ende Januar, aber der Rückgang in der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA. Die EMA erschien Mitte Februar, aber die SMA setzte weiter unten bis Ende März. Beachten Sie, dass die SMA aufgetaucht über einen Monat nach der EMA. Längen und Zeitrahmen Die Länge des gleitenden Mittelwerts hängt von den analytischen Zielen ab. Kurze gleitende Durchschnitte (5-20 Perioden) eignen sich am besten für kurzfristige Trends und den Handel. Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere bewegte Durchschnitte entscheiden, die 20-60 Perioden verlängern könnten. Langfristige Anleger bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere. Die 200-Tage gleitenden Durchschnitt ist vielleicht die beliebteste. Wegen seiner Länge ist dies eindeutig ein langfristiger gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage gleitende Durchschnitt für den mittelfristigen Trend ziemlich populär. Viele Chartisten nutzen die 50-Tage-und 200-Tage gleitenden Durchschnitte zusammen. Kurzfristig war ein 10 Tage gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit ziemlich populär, weil er leicht zu berechnen war. Man hat einfach die Zahlen addiert und den Dezimalpunkt verschoben. Trendidentifikation Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Mittelwerten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem Individuum ab. Die folgenden Beispiele werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Mittelwerte verwenden. Der Begriff gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise. Ein steigender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen steigen. Ein sinkender Durchschnittswert zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt sinken. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider. Ein sinkender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Das Diagramm oben zeigt 3M (MMM) mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Durchschnitte arbeiten, wenn der Trend stark ist. Die 150-Tage-EMA sank im November 2007 und wieder im Januar 2008. Beachten Sie, dass es einen Rückgang von 15 nahm, um die Richtung dieses gleitenden Durchschnitts umzukehren. Diese nachlaufenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie auftreten (am besten) oder nach deren Eintritt (im schlimmsten Fall). MMM setzte unten in März 2009 und dann stieg 40-50. Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA nicht auftauchte, bis nach diesem Anstieg. Sobald es aber tat, setzte MMM die folgenden 12 Monate höher fort. Moving-Durchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Doppelte Frequenzweichen Zwei gleitende Mittelwerte können zusammen verwendet werden, um Frequenzweiche zu erzeugen. In der technischen Analyse der Finanzmärkte. John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode. Doppelte Crossover beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt. Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System. Ein System, das eine 5-Tage-EMA und eine 35-Tage-EMA verwendet, wäre kurzfristig. Ein System, das eine 50-tägige SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Eine bullische Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies wird auch als goldenes Kreuz bezeichnet. Eine bärische Überkreuzung tritt ein, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Dies wird als ein totes Kreuz bekannt. Gleitende Mittelübergänge erzeugen relativ späte Signale. Schließlich setzt das System zwei hintere Indikatoren ein. Je länger die gleitenden Durchschnittsperioden, desto größer die Verzögerung in den Signalen. Diese Signale funktionieren gut, wenn eine gute Tendenz gilt. Allerdings wird ein gleitender Durchschnitt Crossover-System produzieren viele whipsaws in Abwesenheit einer starken Tendenz. Es gibt auch eine Dreifach-Crossover-Methode, die drei gleitende Durchschnitte beinhaltet. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Mittelwerte durchläuft. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Bewegungsdurchschnitte beinhalten. Das Diagramm oben zeigt Home Depot (HD) mit einer 10-tägigen EMA (grüne gepunktete Linie) und 50-Tage-EMA (rote Linie). Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung. Mit einem gleitenden Durchschnitt Crossover hätte dazu geführt, dass drei Peitschen vor dem Fang eines guten Handels. Die 10-tägige EMA brach unterhalb der 50-Tage-EMA Ende Oktober (1), aber dies dauerte nicht lange, wie die 10-Tage zog zurück oben Mitte November (2). Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste bärige Crossover im Januar (3) ereignete sich gegen Ende November Preisniveaus, was zu einer weiteren Peitsche führte. Dieses bärische Kreuz dauerte nicht lange, als die 10-Tage-EMA über die 50-Tage ein paar Tage später zurückging (4). Nach drei schlechten Signalen, schien das vierte Signal eine starke Bewegung als die Aktie vorrückte über 20. Es gibt zwei Takeaways hier. Erstens, Crossovers sind anfällig für whipsaw. Ein Preis oder Zeitfilter kann angewendet werden, um zu helfen, whipsaws zu verhindern. Händler könnten verlangen, dass die Crossover 3 Tage dauern, bevor sie handeln oder verlangen, dass die 10-Tage-EMA zu bewegen, über / unterhalb der 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag vor handeln. Zweitens kann MACD verwendet werden, um diese Frequenzweichen zu identifizieren und zu quantifizieren. MACD (10,50,1) zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten darstellt. MACD wird positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes. Der Prozentsatz-Oszillator (PPO) kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um Prozentunterschiede anzuzeigen. Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten zusammenpassen. Diese Grafik zeigt Oracle (ORCL) mit dem 50-Tage EMA, 200-Tage EMA und MACD (50.200,1). Es gab vier gleitende durchschnittliche Kreuzungen über einen Zeitraum von 2 1/2 Jahren. Die ersten drei führten zu Peitschen oder schlechten Trades. Ein anhaltender Trend begann mit der vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre. Erneut bewegen sich die durchschnittlichen Crossover-Effekte groß, wenn der Trend stark ist, erzeugen aber Verluste in Abwesenheit eines Trends. Preis-Crossover Moving-Durchschnitte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preis-Crossover zu generieren. Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise über dem gleitenden Durchschnitt liegen. Ein bäres Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Preis-Crossover können kombiniert werden, um innerhalb der größeren Trend Handel. Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen. Man würde bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise schon über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde den Handel im Einklang mit dem größeren Trend. Wenn zum Beispiel der Kurs über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Kurs über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt. Offensichtlich würde ein Schritt unterhalb der 50-Tage gleitenden Durchschnitt ein solches Signal vorausgehen, aber solche bearish Kreuze würden ignoriert, weil der größere Trend ist. Ein bearish Kreuz würde einfach vorschlagen, ein Pullback in einem größeren Aufwärtstrend. Ein Cross-back über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Preisanstieg und eine Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Tabelle zeigt Emerson Electric (EMR) mit dem 50-Tage EMA und 200-Tage EMA. Die Aktie bewegte sich über und hielt über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt im August. Es gab Dips unterhalb der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar. Die Preise schnell zurück über die 50-Tage-EMA zu bullish Signale (grüne Pfeile) in Harmonie mit dem größeren Aufwärtstrend. Im Indikatorfenster wird MACD (1,50,1) angezeigt, um Preiskreuze über oder unter dem 50-Tage-EMA zu bestätigen. Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs. MACD (1,50,1) ist positiv, wenn das Schließen oberhalb der 50-Tage-EMA und negativ ist, wenn das Schließen unterhalb der 50-Tage-EMA liegt. Unterstützung und Widerstand Der Gleitende Durchschnitt kann auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend dienen. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der auch in Bollinger-Bändern verwendet wird. Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der der populärste langfristige bewegliche Durchschnitt ist. Wenn Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt bieten kann Unterstützung oder Widerstand, nur weil es so weit verbreitet ist. Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008. Die 200-Tage-Support zur Verfügung gestellt, mehrmals während des Vorhabens. Sobald der Trend mit einem Doppel-Top-Support-Pause umgekehrt, der 200-Tage gleitenden Durchschnitt als Widerstand um 9500 gehandelt. Erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von gleitenden Durchschnitten, vor allem längeren gleitenden Durchschnitten. Märkte werden durch Emotionen, die sie anfällig für Überschreitungen. Statt genauer Ebenen können gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Unterstützungs - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Schlussfolgerungen Die Vorteile der Verwendung von bewegten Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Moving-Durchschnitte sind Trend nach, oder nacheilende, Indikatoren, die immer einen Schritt hinter sich. Dies ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend ist dein Freund und es ist am besten, in die Richtung des Trends Handel. Die gleitenden Durchschnitte gewährleisten, dass ein Händler dem aktuellen Trend entspricht. Auch wenn der Trend ist dein Freund, verbringen die Wertpapiere viel Zeit in Handelsspannen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, sondern geben auch späte Signale. Don039t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und kaufen Sie am unteren Rand mit gleitenden Durchschnitten. Wie bei den meisten technischen Analysetools sollten die gleitenden Mittelwerte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Tools. Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Niveaus zu definieren. Hinzufügen von Bewegungsdurchschnitten zu StockCharts Diagrammen Gleitende Durchschnitte sind als Preisüberlagerungsfunktion auf der SharpCharts-Workbench verfügbar. Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt auswählen. Der erste Parameter wird verwendet, um die Anzahl der Zeitperioden einzustellen. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für die Open, H für High, L für Low und C für Close. Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Mittelwerte nach links (vorbei) oder nach rechts (zukünftig) zu verschieben. Eine negative Zahl (-10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die linken 10 Perioden verschieben. Eine positive Zahl (10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die rechten 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Durchschnitte können dem Preisplot überlagert werden, indem einfach eine weitere Überlagerungslinie zur Werkbank hinzugefügt wird. StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nachdem Sie eine Anzeige ausgewählt haben, öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende mittlere Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volumen hinzuzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Verwenden von Moving Averages mit StockCharts-Scans Hier finden Sie einige Beispielscans, die die StockCharts-Mitglieder verwenden können, um verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen: Bullish Moving Average Cross: Diese Scans suchen nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-Durchschnitt und einem bullishen Kreuz der 5 Tag EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt steigt, solange er über seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bullish Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA bewegt sich über dem 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichen Volumen. Bearish Moving Average Cross: Diese Scans sucht nach Aktien mit einem fallenden 150-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bärischen Kreuz der 5-Tage EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt fällt, solange er unter seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bäriges Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen bewegt. Weitere Studie John Murphy039s Buch hat ein Kapitel gewidmet gleitende Durchschnitte und ihre verschiedenen Verwendungen. Murphy deckt die Vor-und Nachteile der gleitenden Durchschnitte. Darüber hinaus zeigt Murphy, wie bewegte Durchschnitte mit Bollinger Bands und kanalbasierten Handelssystemen funktionieren. Technische Analyse der Finanzmärkte John MurphyDrama in SampP Charts als der Index schliesst in der 200-Tage Moving Average US-Aktienhändler auf der Suche nach einem Boden sind starrte auf ein Paar von Chart-Indikatoren, die zusammen mit Vergangenheit Rebounds. Der Standard amp Poors 500 Index schloss am Montag um 2.057,64 und fiel auf 0,2 Prozent seines Durchschnittspreises in den letzten 200 Tagen oder 2 053,51. Die Messwerte der relativen Stärke, die die Geschwindigkeit der Schaukel misst, rutschte unter 35,5, der niedrigste Wert seit Dezember. Technische Analytiker betrachten 30 einen Punkt, an dem Rallyes wahrscheinlich sind. Amerikanische Investoren wurden von einem zweimonatigen Schlummer durch einen globalen Verkauf weg geschüttelt, der den Chicago-Brett-Wahl-Austausch-Volatilitätsindex herauf 34 Prozent stieg, der größte Zunahme seit April 2013. Aktien auf der ganzen Welt stürzten als Besorgnis, daß Griechenland den Euro nach dem Schließen verlassen wird Ihre Banken zu senken und Kapitalkontrollen einzuführen. Eine Menge Leute schauen auf den 200-Tage-Durchschnitt, sagte Frank Ingarra, Haupthändler bei Greenwich, Connecticut - gegründeter NorthCoast Asset Management LLC. NorthCoast hat 3 Milliarden unter Verwaltung. Dieses scheint wie ein routinemäßiger Pullback nach Handel an den Höhen das ganze Jahr und dieses Jahr. Retreats Montag in der SampP 500 und Dow Jones Industrial Average gelöscht ihre Gewinne für das Jahr als Aktien von Shanghai nach Frankfurt sank 2 Prozent oder mehr. In Europa verlor der Euro Stoxx 50 Index am Montag um 4,2 Prozent, die meisten seit 2011. Die europäische Messspanne sank um 0,4 Prozent und die SampP 500 kletterte um 0,5 Prozent auf 9:54 am Dienstag in New York. Schlüsselleben Montags Rückgang im SampP 500, nach einem Zeitraum, in dem Aktien in einem der engsten Bereiche in zwei Jahrzehnten gepinnt wurden, schob den Index innerhalb von 5 Punkten des 200-Tage-Durchschnitt. Die Aktien haben erst seit dem Jahr 2012 - dem Zeitraum des letzten Octobers-Saleoffs - das Niveau überschritten, das Ende 2014 um 11 Prozent zulegte. Ähnlich verlor der Index der relativen Stärke von SampP 500 den Wert von 31 am 16. Dezember Index sammelte 6 Prozent zu einem Rekord. Anleger sollten den 200-Tage-Durchschnitt ignorieren und besorgt sein, dass der SampP 500 sein 150-Tage-Niveau verletzt hat, laut Carter Worth, einem in New York ansässigen technischen Analysten bei Cornerstone Macro LLC. Dieses Niveau ist 2.078.48, ungefähr 20 Punkte über dem Index, der Ebene Montag schließt. Es ist nicht gut auf der SampP und die Vermutung ist, ging niedriger, sagte Worth. In Bezug auf die 200-Tage-Ebene, waren bis zu ihm und wahrscheinlich ging es durch, sagte er. Aufgepeitscht Die VIX sprang fast 5 Punkte auf 18,85 am Montag, die höchste seit Februar. Volatilität peitschte, während europäische Aktienindizes zwischen 2 und 4 Prozent fielen und der SampP 500 zu einem Dreimonatsniedrigen sank und alle 2015 Gewinne löschend. Griechenland schloss seine Banken und verhängte Kapitalkontrollen nach Premierminister Alexis Tsipras am Freitag forderte ein 5. Juli Referendum über Sparmaßnahmen von Gläubigern gefordert. Händler wetten die Ruhe, die amerikanische Aktien für den besseren Teil von drei Jahren beherrscht ist in Gefahr. Die SampP 500 hat Null Abnahmen von 10 Prozent oder mehr seit 2011, Teil eines Sechs-Jahres-Hausse, in dem die Preise verdreifachen. Die USA haben ein bisschen auf das Risiko von Griechenland geweckt, Nick Kalivas, ein führender Aktienproduktstratege bei Invesco Powershares in Chicago, sagte per Telefon. Europa hat mit dem VStoxx-Klettern seit März einen Volatilitätsanstieg erlebt, während die USA viel mehr schläfrig und selbstgefällig sind. Die VIX schwebte im zweiten Quartal auf einem durchschnittlichen Niveau von 13,7, was einen vierjährigen Rückgang, der während der letzten griechischen Schuldenkrise begann, im Jahr 2011. Die heutige Lesung von 18,85 ist in etwa das Äquivalent des durchschnittlichen Volatilität im Jahr 2012, Ein Jahr stieg der SampP 500 um 13 Prozent. Das intelligente Geld denkt immer noch, dass etwas gelöst werden wird, aber es scheint viel weniger sicher von selbst, kann ich Ihnen sagen, dass viel, sagte Mark Sebastian, Optionen Trader und Gründer von Option Pit, ein Chicagoer Bildungs-und Beratungsunternehmen . Vor seinem hier, sein auf dem Bloomberg Terminal. Learn MORERecord 200-Tage gleitenden Durchschnitt fällig für einen Herbst Editoren Hinweis: Dies ist eine kostenlose Ausgabe von MarketWatch Options Trader, einem wöchentlichen MarketWatch-Abonnenten-Newsletter. Klicken Sie hier für Abonnementinformationen. Der Aktienmarkt, gemessen durch den Standard amp Poors 500 Index, brach durch Unterstützung ab, und die darauf folgende Reflex-Rally war schwach. Der Rückgang der SampP 500 Index SPX, 0,43 beschleunigte nach dem Bruch durch geringfügige Unterstützung bei 1.965 letzte Woche. Aber in Wirklichkeit ist der Index seit dem Setzen eines neuen allzeitigen Intraday Hochs auf Sept. 19 der Tag des Alibaba BABA, 0.52 anfangendes öffentliches Angebot zurückgegangen. Das ist kein Zufall. Der Rückgang erfolgt bei Verkaufssignalen von allen unseren Indikatoren, aber einige werden jetzt überverkauft. Betrachten wir das SPX-Diagramm selbst. Der Abwärtstrend ist offensichtlich. Sogar während die Stiere über das Halten Unterstützung sprachen oder über die zwei großen herauf Tage etwas über einer Woche erregt wurden, können Sie sehen, dass das Muster auf dem Diagramm eine von niedrigerem hohem nach unterem Hoch war. Darüber hinaus wurde die kleine Stütze bei 1.965 (kurze rote Linie auf Diagramm) irgendwie die Linie im Sand, und wenn es gekreuzt wurde, erschienen die Verkäufer mit einer Rache. Der SampP 500 sondierte unterhalb der 4 Standardabweichung (Sigma) modifizierten Bollinger Band (mBB) am vergangenen Donnerstag. Ein Kaufsignal würde für das mBB-System eingerichtet, wenn SPX unterhalb des 4-Sigma-Bandes schließt (falls diese erste Bedingung erfüllt ist, dann würde ein Kaufsignal abgeschlossen sein, wenn SPX schließlich über dem 3-Sigma-Band geschlossen wurde). Die letzten drei mBB-Signale sind im Chart markiert: Ein Kaufsignal im Februar (Erfolg sofort), ein Verkaufssignal im Juni (was nicht erfolgreich war) und Verkaufssignal Anfang September (was schließlich erfolgreich war, aber nicht sofort). Anfang August gab es einen weiteren SPX-Rückgang, der das 4 Sigma-Band berührte (vertikaler schwarzer Pfeil auf Diagramm), aber es schloss nie unter 4, also gab es kein offizielles mBB Kaufsignal zu dieser Zeit. Hoffentlich erhalten wir dieses Mal ein klares Kaufsignal. Eine weitere Sache in Bezug auf die SPX-Chart: Ich habe die 200-Tage gleitenden Durchschnitt auf sie gezogen. Sie sehen, dass es derzeit knapp über 1.900 ist und steigt. Wir sind derzeit in der längsten Zeit über die 200-Tage in der Geschichte. Es wurden 683 Handelstage seit SPX zuletzt berührt den 200-Tage gleitenden Durchschnitt (am 20. November 2012). Das ist ein Rekord, der nur darauf wartet, gebrochen zu werden. Vielleicht ist dies die Zeit. Der Rückgang des SPX im August sank auf 1.910. Also, mit der 200-Tage steigen stetig, vielleicht die 1.910 Bereich ist etwas von einem Nachteil Ziel für diesen aktuellen Rückgang, es sei denn, es verwandelt sich in etwas ernster. Aktien-Put-Call-Verhältnisse bleiben auf Verkaufssignale. Theyre, das höher auf ihren Diagrammen läuft und das ist bearish. Das Standardverhältnis liegt nun in fast zwei Jahren auf dem höchsten Niveau, so dass man es als überverkauft betrachten muss, aber das ist eher sinnlos. Es wird nicht geben ein Kaufsignal, bis es überrollt und beginnt zu sinken. Die jüngsten Verkaufssignale, die sehr eng mit den Markthöhen übereinstimmten, wurden zuerst von dem Computerprogramm aufgerufen, das diese Diagramme analysiert, anstatt mit bloßem Auge. So werden wir weiterhin die Computer-Analyse zu überwachen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Computer nicht geben viel Chance auf alle ein Kaufsignal aus diesen Verhältnissen in naher Zukunft. Wenn die Gesamt-Put-Call-Ratios 21-Tage gleitenden Durchschnitt über 0,90 steigt, das ist selten, aber es ist ein Vorläufer zu einem eventuellen starken Kaufsignal. Diese Sorten von Kaufsignalen haben ein Ziel von einem 100-Punkte-Anstieg in der SampP 500. Das Signal hat noch nicht aufgestellt, aber der 21-Tage-gleitende Durchschnitt hat jetzt 0,89 erreicht und er steigt, wie andere Put-Call-Verhältnisse sind. So scheint es, dass es über 0,90 kreuzen und so ein sehr leistungsfähiges Kaufsignal in der etwas nahen Zukunft aufbaut. Diese Kaufsignale können einige Zeit dauern, um einzurichten, also kaufen nicht den Markt gerade, weil das Gesamtverhältnis ist, über 0.90 zu steigen. Das vollständige Kaufsignal kann nicht für eine Weile auftreten. Marktbreite war auch sehr negativ noch weiter zurück als die jüngsten Markt Top. Die breiteren Oszillatoren, die wir folgen, sind beide auf Verkaufssignalen, aber sie haben stark überverkauftes Gebiet erreicht. Aus einer breiteren Perspektive bleibt die negative Divergenz in der kumulativen Breite weiterhin bestehen. Diese Abweichung trat ein, als die kumulative Breite am 3. Juli ihren letzten neuen Höchststand erreichte, während SPX bis Mitte September auf neue Schlusshöhen neunmal verzichtete. Diese Art der Divergenz markiert oft den Beginn der schweren Marktrückgänge, und an dieser Stelle müssen wir sagen, dass ein schwerer Rückgang bleibt eine Möglichkeit. Die Volatilitätsindizes VIX, -4.01 VXV, -1.82 befinden sich im Aufwärtstrend, und das ist bärisch für Aktien. Beachten Sie die aufsteigende grüne Linie im Diagramm. Seltsamerweise hat VIX nicht offiziell einen spiking Modus erreicht. Eine spiking-Modus wird erstellt, wenn VIX 3 Punkte oder mehr über jeden 1-, 2- oder 3-Tage-Zeitraum, mit Schließung VIX Preise steigt. Das ist nicht aufgetreten. Daher ist ein VIX-Spike-Spitze-Kaufsignal nicht einrichten, trotz der Tatsache, dass VIX von unter 12 auf fast 18 gestiegen ist. Es kann noch auftreten, aber es hat nicht so weit. Zurück VIX Spike Peak Kauf Signale sind auf der Karte markiert. Solange VIX weiter nach oben tendiert, wird dies für Aktien bärisch sein. Ein VIX-Abschluss unter 14 wäre möglicherweise ein bullish Zeichen. Das Konstrukt der VIX-Futures bleibt bullisch. Sämtliche Futures-Kontrakte mit Ausnahme des Vormonats Oktober blieben bei diesem letzten Börsenrückgang bei VIX. Weiterhin geht die Termstruktur weiter nach oben. Dies kann durch die Futures-Kurse selbst oder durch den Vergleich der vier Volatilitätsindizes von Chicago Board Options Exchange (Volatility Index VIX, -4.01 SampP 500 3-Monats-Volatilitätsindex VXV, -1,82 Mid-Term Volatility Index (VXMT) und Kurzfristiger Volatilitätsindex (VXST). VXST stieg über VIX und blieb dort für mehrere Tage ein Zeichen, dass die Volatilität hoch bleiben wird, aber die anderen behaupten ihre relativen Positionen. Zum Beispiel, VIX nicht über VXV schließen (was sehr bärisch sein würde). Dieses Konstrukt ist ein längerfristiger Indikator und die Tatsache, dass er bärisch bleibt, sagt uns (bisher), dass dieser Kursrückgang nur eine Korrektur ist und nicht der Beginn einer Baisse. Zusammenfassend haben wir keine echten Kaufsignale von unseren Indikatoren, aber es gibt überverkauft Anzeigen, so dass eine kurzfristige Rallye stattfinden könnte. Eine kurzfristige Rallye in diesen Situationen führt in der Regel zurück zu den sinkenden 20-Tage gleitenden Durchschnitt oder ein wenig weiter. Dieser Durchschnitt liegt jetzt bei 1.985 und sinkt. Ich wäre überrascht, eine Rallye zurück zu sehen, die so weit, aber es könnte sicherlich vor allem jetzt, dass die Volatilität hat sich erhöht. So bleiben wir mittelfristig bärisch (bis einige echte Kaufsignale erscheinen), sind aber vorsichtig mit einer kurzfristigen Bounce jetzt. Mehr von MarketWatch: Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 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Der SampP 500 hat seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt auf der Intra-Day-Basis abgenommen. Der Index beendete letzter Monat gerade oben über dieser Schlüsselniveaus des Angebots / der Nachfrage durch Pennys, aber wir8217ve flirten mit ihm das ganze Jahr, während Bestände nirgendwo gegangen sind und die Trendlinien abgeflacht haben. Wie Sie in meiner obigen Tabelle sehen können, ist RSI 8220confirming8221, was bedeutet, Impuls fällt direkt im Einklang mit dem Preis selbst. Sie können auch sehen, dass dieser Abstieg unterhalb der 200-Tage ist nicht ein häufiges Ereignis in today8217s Börse. Das ist wichtig und es spielt keine Rolle. Lassen Sie mich erklären. Es doesn8217t Angelegenheit, weil Sie konnten gerade eine andere Tendenzlinie wählen und we8217re über ihr willkürlich sagen 8211 sagen, die 250-Tage zum Beispiel. Zeigen Sie mir, in den heiligen Papyrusrollen, wo es zeigt, dass Gott den 200-Tage-Tag vor allen anderen gleitenden Durchschnitten bevorzugt. Auch alles, was 8211 von den beiden Händlern und den Finanzmedien 8211 als 200-Tage-Simple Moving Average (SMA) Möglicherweise ein definitiv wirkungsvolles Signal darstellen. Wann haben Sie jemals Geld verdient, indem Sie die Aufmerksamkeit auf eine Metrik, dass ein Kind könnte folgen Könnten Sie es zweimal dreimal Thrice Es spielt jedoch eine Rolle, weil viele andere Leute glauben, es zählt 8211 die Keynesian Beauty Contest.
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