Moving Average Bounce Gleitender Durchschnitt Bounce Tutorial. Hiroshi Watanabe / Getty Images Das gleitende durchschnittliche Bounce-Trading-System nutzt einen kurzfristigen Zeitrahmen und einen einzigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt und tauscht den Preis, der weg von, umgekehrt und dann abprallt vom gleitenden Durchschnitt abweicht. Die gleitenden Durchschnitte glatt machen den Preis, so dass kurzfristige Fluktuationen entfernt werden, und die Gesamtrichtung angezeigt wird. Wenn der Preis eine starke Bewegung erlebt, wird es eine Tendenz haben, zurück zu dem gleitenden Durchschnitt zurückzukehren, aber dann die ursprüngliche Bewegung fortsetzen, und es ist dieses Bounce, das von dem gleitenden durchschnittlichen Bounce-Handelssystem verwendet wird. Der Default-Handel verwendet ein Balkendiagramm von 1 bis 5 Minuten OHLC (Open, High, Low und Close) und einen grafischen Durchschnitt von 34 Bar (typisch HLC). Sowohl der Chartzeitrahmen als auch die exponentielle gleitende durchschnittliche Länge können an verschiedene Märkte angepasst werden. Die Standard-Handelszeit ist, wenn der Markt am aktivsten ist, wie die Europäische offen, die um 8.00 Uhr Mitteleuropäische Zeit oder die USA öffnen, die um 9.30 Uhr Eastern Time oder um 15.30 Uhr Mitteleuropäische Zeit geschieht geschieht . Die folgenden Tutorialschritte nutzen den EUR-Futures-Markt. Aber genau die gleichen Schritte sollten verwendet werden, in welchen Märkten Sie mit diesem Handel handeln. Der Handel im Tutorial verwendet wird, ist ein langer Handel, mit 1 Vertrag, mit einem Ziel von 10 Zecken und einem Stop-Verlust von 5 ticks. Triple Moving Average Trading System Das Triple Moving Average Trading System (Regeln und Erläuterungen weiter unten) ist ein Klassischen Trend folgendes System. Als solches haben wir es in unserem Stand der Trend folgenden Bericht. das Ziel, eine Benchmark zu etablieren die allgemeine Leistung der Trend als Handelsstrategie nach zu verfolgen. The Wisdom State of Trend Nachfolgend berichtet die Performance eines zusammengesetzten Index aus klassischen Trendfolgen nach Systemen (Triple Moving Average und andere) simuliert über mehrere Zeitrahmen und ein Portfolio von Futures, ausgewählt aus dem Bereich von 300 Futures-Märkte über 30 Börsen, die Weisheit Der Handel kann den Kunden Zugriff gewähren. Das Portfolio ist global, diversifiziert und ausgewogen über die wichtigsten Sektoren. Wir veröffentlichen jeden Monat Updates für den Bericht, einschließlich der Daten des Triple Moving Average-Handelssystems. Anmeldung ist der beste Weg, den Überblick zu behalten und die Leistung der Trend in regelmäßigen Abständen folgende folgen. Abonnieren, stellen Sie sicher, dass Sie nicht verpassen unsere State of Trend Folgende Berichte Updates. Erhalten Sie kostenlose Updates jeden Monat Trend folgende Leistung auf den Punkt gebracht Ziel Trend folgende Benchmark Nützliche Statistiken und Analysen Voll historischen Bericht für neue Abonnenten Einer der häufigsten Handelsstrategie unter professionellen Futures-Händler. Triple Moving Average System Erläutert Das Triple Moving Average Trading System nutzt drei gleitende Durchschnitte, eine kurze, eine mittlere und eine lange. Das Triple Moving Average Trading-System handelt lange, wenn der kurzgängige Durchschnitt höher ist als der mittelgleitende Durchschnitt und der mittlere gleitende Durchschnitt höher als der langgleitende Durchschnitt ist. Wenn der kurz fließende Durchschnitt wieder unter dem mittelgleitenden Durchschnitt liegt, wird das System verlassen. Das Gegenteil gilt für kurze Trades. Aus diesem Grund ist dieses System im Gegensatz zum Dual Moving Average-Handelssystem nicht immer auf dem Markt. Das System ist aus dem Markt, wenn die Beziehung zwischen dem kurzen MA und dem mittleren MA nicht mit dem Verhältnis zwischen dem mittleren MA und dem langen MA übereinstimmt. Zum Beispiel, wenn man Long Trades betrachtet, wenn das kurze MA über dem Medium MA liegt, das Medium MA jedoch unter dem langen MA liegt, ist das System aus dem Markt. Ebenso, wenn das Medium MA über die lange MA, aber die kurze MA ist nicht über dem Medium MA das System ist aus dem Markt. Das bedeutet, dass das Triple Moving Average-System Trades initiieren kann: Short MA liegt oberhalb des Mediums MA für Long-Einträge oder unterhalb von Short-Einträgen. Dies ist der häufigste Fall. Medium MA befindet sich oberhalb der langen MA, wo der kurze MA bereits über dem Medium MA für Long-Einträge oder unterhalb der Long MA liegt, wo der Short MA bereits unter dem Medium MA für Short-Einträge steht. Dies geschieht, wenn der Markt seit langer Zeit absteigt oder aufsteigt und dann die Richtung umkehrt. Es dauert länger, bis sich das Medium MA auf die andere Seite des langen MA bewegt, da es sich um langsamere Bewegungsdurchschnitte handelt als das kurze MA. Das Triple Moving Average Trading System wählt optional einen Stop basierend auf Average True Range (ATR). Wenn der ATR-Stopp nicht verwendet wird, verwendet das System den Wert des langen gleitenden Durchschnitts als Stopp zum Zweck der Positionsbestimmung. Im Falle eines Stop-Out, wird das System wieder eintreten, wenn die oben genannten Bedingungen wahr sind, auch wenn dies die folgenden day8217s offen ist. Das Triple Moving Average-Handelssystem umfasst sieben Parameter, die die Einträge beeinflussen: Long Moving Average Die Anzahl der Tage im Langzeitdurchschnitt. Medium Moving Average Die Anzahl der Tage im mittelgleitenden Durchschnitt. Short Moving Average Die Anzahl der Tage im kurzlebigen Durchschnitt. Wenn es auf TRUE gesetzt ist, gibt das System einen Stopp auf der Grundlage einer bestimmten Anzahl von ATR vom Eintrittspunkt aus ein. Die Anzahl der für die ATR-Berechnung verwendeten Tage. Dieser Parameter ist nur sichtbar und aktiv, wenn Use ATR Stops TRUE ist. Die Stoppbreite, ausgedrückt in ATR. Dieser Parameter ist nur sichtbar und aktiv, wenn Use ATR Stops TRUE ist. Wenn die Use ATR Stops FALSE ist, berechnet das Trading System einen Stopp zum Preis des langgleitenden Durchschnitts für die Zwecke der Positionsbearbeitung. In diesem Fall ist der Stopp nur für den ersten Tag aktiv. Schließen durch Short MA Wenn auf True gesetzt, handelt Handel Blox won8217t einen Trade, es sei denn, das Close ist auch auf der rechten Seite des Short Moving Average. Wenn z. B. dieser Parameter auf True gesetzt ist, muß zusätzlich zu dem Mittelwert des mittleren gleitenden Mittelwerts und dem mittleren gleitenden Mittelwert über dem langen gleitenden Durchschnitt das Schließen über dem kurzlebigen Durchschnitt liegen, um ein Long auszulösen Position eingeben. Alternative Systeme Zusätzlich zu den öffentlichen Handelssystemen bieten wir unseren Kunden mehrere eigene Handelssysteme an. Mit Strategien von langfristigen Trend nach kurzfristigen Mittelwert-Reversion. Wir bieten auch Full-Execution-Dienstleistungen für eine vollautomatische Strategie Trading-Lösung. Bitte klicken Sie auf das Bild unten, um unsere Trading-System-Performance zu sehen. CFTC-geforderte Risikoverteilung für hypothetische Ergebnisse Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. In der Tat gibt es oft scharfe Unterschiede zwischen hypothetischen Performance-Ergebnisse und die tatsächlichen Ergebnisse später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erreicht. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen mit dem Nutzen der Nachsicht hergestellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetischen Handelsrekorde können die Auswirkungen des finanziellen Risikos im tatsächlichen Handel vollständig berücksichtigen. Beispielsweise sind die Fähigkeit, Verlusten zu widerstehen oder sich trotz Handelsverlusten an ein bestimmtes Handelsprogramm zu halten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines spezifischen Handelsprogramms zusammenhängen, die nicht vollständig in die Erstellung von hypothetischen Leistungsergebnissen einbezogen werden können, und die alle die tatsächlichen Ergebnisse des Handels negativ beeinflussen können. Wisdom Trading ist ein NFA-registrierter Broker. Wir bieten globale Commodity-Brokerage-Dienstleistungen, Managed Futures-Beratung, direkten Zugriff und Handelssystem-Ausführung Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Industrie-Profis. Als Independent-Einführung Broker wir Clearing-Beziehungen mit mehreren großen Futures Commission Merchants rund um den Globus. Mehrere Clearing-Beziehungen ermöglichen es uns, unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen und außergewöhnlich breite Palette von Märkten. Unsere Clearing-Beziehungen bieten Kunden mit 24-Stunden-Zugang zu Futures, Rohstoffe und Devisenmärkte rund um den Globus. Kopie 2015 Wisdom Trading Futures-Handel beinhaltet ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Vergangene Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Moving Average Crossover-Strategie Auf dieser Seite Id wie Sie durch einen Vergleich von ein paar gleitenden Durchschnitt Crossover-Systeme zu nehmen. Man benutzt zwei einfache gleitende Durchschnitte (smas) und der andere benutzt drei smas. Immer gedacht über die Verwendung eines Dual-Moving-Average-System für den Handel Wenn youre unter Berücksichtigung der Verwendung von zwei gleitenden durchschnittlichen Crossover zu beiden geben und beenden Handel, könnten Sie prüfen, ein Triple-MA-System zu. Vergleichen Sie sie nebeneinander auf verschiedenen Aktien oder anderen Handelsinstrumenten sowie verschiedene Zeiträume oder Zeitrahmen. Testen Sie verschiedene gleitende durchschnittliche Perioden, aber achten Sie darauf, nicht auf optimierte oder Kurven-passende Ergebnisse verlassen. Aber da einige meiner Besucher nicht wissen, was das ist, gehen wir über einige Grundlagen zuerst. WAS EIN BEWEGLICHER DURCHSCHNITT-CROSSOVER Das Bild auf der rechten Seite ist ein Beispiel für eine zweifach gleitende mittlere Frequenzweiche. Das würde ein Kaufsignal (bullish Crossover) einleiten. Ein schneller gleitender Durchschnitt (8 sma - blaue) Kreuze über einem langsamen Durchschnitt (13 sma - gelb). Beachten Sie, dass das Signal erst nach dem Schließen der Leiste bestätigt wird. Dies bedeutet, dass der eigentliche Eintrag (im Live-Handel) irgendwo in der nächsten Leiste wäre. Wahrscheinlich in der Nähe der offenen dieser Bar. Wenn Sie havent getan jeder Backtesting noch, diese Art von einfachem System wird wahrscheinlich eine der ersten, die youll Test, da es sehr wenig Programmierkenntnisse erfordert. Jedenfalls, wenn Sie gehen diesen Weg, youll finden, dass der Eröffnungskurs der nächsten Bar nach dem Kreuz, wo Backtesting-Software (abhängig von der Einstellung) wird die simulierten Trades zu legen. Was ist vernünftig, denn wenn Sie waren tatsächlich Handel mit automatisierten Trading-Software. Dies ist eine enge Annäherung, wo Ihr Handel stattfinden würde. Mit einem typischen Stopp-Reverse-System würde dieser lange Einstieg nicht beendet, bis der blaue, schnellere MA unter dem gelben, langsamen MA gekreuzt wurde. Diese MA bearish Crossover beendet nicht nur den Handel, sondern initiiert auch einen kurzen Trade in die entgegengesetzte Richtung. Also, mit zwei gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systeme, ist der Trader immer in einem Handel, lang oder kurz. Werfen wir einen Blick auf ein Intraday-Beispiel im Laufe eines Tages. Verwenden Sie ein 5-minütiges Diagramm von SPY mit zwei einfachen gleitenden Mittelwerten für das erste Beispiel: Schnell (8 sma-grün) und Langsam (13 sma-gelb). Ich wählte diesen Tag, weil ich wollte, zu illustrieren, was ist sehr typisch für praktisch jede gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie. Die erste lange Handel nach 11:00 Uhr geht sehr gut und tatsächlich fängt eine gute Pullback-Eintrag. Der Ausstieg um 12:45 Uhr ist rentabel. Aber, wollen Id wie Sie zu beobachten ist die choppy Preis Aktion zwischen 12:00 - 3:00 Uhr. Dies ist, wo doppelte MA-Systeme können wirklich schleifen Ihre Gewinne nach unten. Die MAs nur peitschten hin und her, was drei Verluste in Folge, wahrscheinlich verdunsten die Gewinne aus dem ersten Handel. Wenn eine Person diese Methode an diesem Tag handelte, glücklicherweise sie wouldve gesehen einen anständigeren gewinnenden Handel am 2:30. Der gute Teil dieses Systems wird auf dem ersten Handel und dem letzten Handel angezeigt. Während gleitende durchschnittliche Übergänge scheitern kläglich während choppy Preis-Aktion, sie arbeiten sehr gut während Trending-Preis-Aktion. Wenn Sie Backtest diese einfachen Stop-und Reverse-Systeme, und prüfen Sie, dass kommt mit einem Gewinn, youll wahrscheinlich finden, dass der Gewinn weniger als 50, aber der durchschnittliche Sieger wird größer sein als der durchschnittliche Verlierer. Das ist, weil bewegliche durchschnittliche Überkreuzungssysteme im Wesentlichen Tendenzhandelssysteme sind. Und Tendenzhandelssysteme haben fast immer diese Eigenschaft eines kleinen Prozentsatzes der Gewinner und ein gutes ave. win zu ave. loss Verhältnis. In den Tabellen unten L Long, S Short und Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER Bisher hat sich die Diskussion um ein Stopp-Reverse-Typ-System, bei dem ein Signal für einen Ausgang, hat auch einen Handel in der entgegengesetzten Richtung. Aber wenn wir einen dritten gleitenden Durchschnitt in das System einführen, kann es eine Periode der Neutralität geben. Mit anderen Worten, kein Handel findet statt - youre in bar. Für dieses Beispiel, würde ein 3-Minuten-Chart und drei einfache gleitende Durchschnitte verwenden: 4 sma, 10 sma und 50 sma. Die Regeln sind sehr einfach. Wenn die langsame Linie (50 sma) ansteigt und die schnelle Linie (4 sma) über die mittlere Linie (10 sma) kreuzt, gibt es ein Kaufsignal. Das Ausgangssignal kommt, wenn die schnelle Linie unterhalb der Mittellinie kreuzt. Die Regeln sind das Gegenteil für kurze Einträge. Es ist leicht zu sehen, dass dieses System ähnlich ist, Trades aus dem Trend eines höheren Zeitrahmens zu nehmen. Eine Alternative zu diesem System wäre, nur lange Einträge zu nehmen, wenn sowohl der schnelle als auch der mittlere gleitende Durchschnitt über dem langsamen sma liegen. Seien Sie sich bewusst, dass, wenn Ihr Umgang mit drei Freiheitsgraden (3 Variablen), anstatt zwei wie im obigen Beispiel, machen Sie das System komplexer und daher schaffen viele weitere mögliche Kombinationen zu testen. Natürlich Backtesting-Software macht dies ein Kinderspiel, aber denken Sie daran, dass das Hinzufügen von Filtern und Komplexität nicht immer ein besseres System. Häufig kann ein einfacheres System bei der Prüfung robuster sein. Ein Beispiel ist unten. Wenn Sie an gleitenden Durchschnitten interessiert sind, möchten Sie vielleicht auch meine Seite auf, wie man gleitende Durchschnitte als eine schleppende stop. A Moving Average Trading System Ich möchte eine Frage gemeinsam von Investoren und Händlern neue technische Analyse und Handel Systeme, quotWhat ist ein gutes einfaches System zu folgen, um in und aus der Märkte zu bekommen. Die meisten Menschen sind bequem mit der Herde, Marktgerüchte, Broker-Tipps, etc. Aber durch die Bestätigung Ihrer Handelsentscheidung mit Hilfe dieses Handelssystems, werden Sie auf dem Weg zu mehr rentabel Handel. Diese einfache und robuste Handelssysteme werden nicht nur Trends zu identifizieren, sondern auch Ihnen mit Eingang und Ausgang Handel Signale. Das Trading System Merken Sie sich die Zahlen 3 x 13 39 Einfache tägliche gleitende Durchschnitte von 3,13 und 39 können Sie in und aus Märkten ziemlich effizient und profitabel halten, (in jedem Zeitrahmen tatsächlich). Hier ist wie. Einige grundlegende Prinzipien zu verstehen sind: - Der Markt bewegt sich in langen (säkularen) Trends. - Intermediate Trends können für Monate bis Jahre dauern. - Kurzzeittrends können für Tage bis Wochen dauern. - Trade Zwischen-Trends in beide Richtungen. - Trade kurzfristige Trends nur in Richtung der Zwischen-Trend. 3 Tag MA - ein Proxy für den Preis 13 Tag MA - ein Proxy für den kurzfristigen Trend (eine bewegte Trendlinie) 39 Tag MA - ein Proxy für den mittleren Trend (eine Trendlinie). Die Grundlagen der MAs MAs Verzögerung Marktumkehrungen an Tops und Böden, je größer die MA je länger die Verzögerungszeit, desto kürzer die MA, desto kürzer die Verzögerung, aber desto häufiger die Peitschen. MAs arbeiten gut, wenn Märkte Tendenz aber erhalten häufig whipsawed, wenn sie in einer Strecke sind. Daher Handel Trends mit den MAs, aber nicht Handelsbereiche mit MAs. Nur stehen Sie ab und geduldig, bis ein neuer Trend auftaucht. Der Zwischentrend befindet sich in Richtung 39 MA, die wie eine bewegte Trendlinie wirkt. Wenn der 39 MA nach oben zeigt, dann ist der Zwischentrend oben, wenn unten der Trend unten ist. Wenn die 39 MA horizontal ist, befindet sich der Markt in einem Bereich, aus dem sich ein Trend früher oder später herausbildet. Simple Trading Rules 1. Wenn die 39 MA ist up up kaufen, wenn die 3 MA kreuzt über die 13 MA. Und / oder wenn die 3 MA über die 39 MA kreuzt. Wenn die 13 MA überkreuzt über die 39 MA erwägen, um Ihre lange Position hinzufügen. Verlasse und beiseite, wenn die 3 Kreuze wieder unter dem 13 MA. 2. Wenn die 39 MA sich nach unten bewegt, verkaufen sie kurz, wenn die 3 MA unter dem 13 MA kreuzt. Und / oder wenn die 3 MA unter dem 39 MA kreuzt. Wenn die 13 MA Kreuze unterhalb der 39 MA erwägen, zu Ihrer Short Position hinzuzufügen. Beenden und beiseite, wenn die 3 MA kreuzt wieder über die 13 MA. 3. Tragen Sie nur in die entgegengesetzte Richtung des Zwischenträgers ein, wenn die 3 MA über oder unter die 39 MA übergeht, vorzugsweise nachdem die 39 MA die Richtung bereits geändert hat. 4. Diese 3:13 MA Crossover halten Sie den Handel in den Trend mit nur einer kleinen Verzögerung und am Rande bei Korrekturen. Die Verzögerung wird bei Umkehrungen der Zwischentrendung (ein 3: 39-Crossover), einem kleinen Preis, der an diesen unsicheren Zeiten des Trendwechsels zu zahlen ist, nur noch erheblicher. Sie können Ihre technische Analyse sofware, um Balkendiagramme mit diesen 3X13x39 einfachen MAs anzeigen. Dieses Handelssystem wird Ihnen helfen, wählen Sie die besten Trader bei gleichzeitiger Vermeidung der weniger rentabel Handel in choppy markets. Trading Moving Averages mit weniger Whipsaws Das gleitende durchschnittliche System ist bei weitem besser. Erstens können wir es 2: 1 (so dass CAGR bis zu etwa 13 bringen) und immer noch, unsere maximale Abnahme wird mit dem Kauf und halten vergleichbar sein. Darüber hinaus it8217s auf dem Markt nur 70 8211 weniger Risiko und vermutlich die Renditen können weiter gesteigert werden, indem man das Geld in alternative Anlagen zu arbeiten. Ein Problem bei diesen Systemen sind Whipsaws. Das System funktioniert gut, wenn der Preis weg vom gleitenden Durchschnitt bleibt. Allerdings, in der Nähe, muss man in / Ausfahrt in Folge verlieren Geld auf dem Weg. Eine Möglichkeit, dieses Problem anzugehen, besteht darin, eine Alternative 8220line8221 zum Auslösen der Exits (oder der Einträge für diese Angelegenheit) zu verwenden. Es könnte ein Prozentsatz Band, aber that8217s kaum universal. Bessere Volatilität in Bild bringen. Let8217s tun etwas robuster als Abbildung. Zuerst wenden wir den gleitenden Durchschnitt nicht auf die Preise an, sondern auf die Renditen (eine Interpretation von David Varadi8217s Error Adjusted Momentum). Die 8220cushioned8221 System geht lange, wenn der Durchschnitt wird positiv, aber zum Austritt, lässt es einige Kissen unter dem gleitenden Durchschnitt. Was können wir erzielen Avg Annual Drawdown Um Äpfel mit Äpfeln vergleichen, haben wir zwei Systeme hinzugefügt. Die erste (synchronisierte EA) verwendet fehlerangepasste Rückkehr zum Berechnen des SMA, tritt jedoch ein und verlässt, wenn der SMA die 0-Linie kreuzt. Die 8220cushioned8221 Version ist das System, das durch den obigen Code implementiert wird. Auch wenn man bedenkt, dass die neuen Strategien länger im Markt bleiben, scheint es eine leichte Verbesserung zu geben. Aber das ist nicht der Punkt. Die 8220cushioned8221 Ansatz hat 4 Trades insgesamt 8211 es für die beiden Bärenmärkte verlassen. That8217s über 4 Trades. Der nicht gepolsterte Ansatz hatte 80 Trades. Mission erfüllt mit anderen Worten. Comments Hi, Können Sie bitte erklären, die Logik hinter der angepassten returns Formel adj. rets sqrt (runSum (retsrets, 10) / 9). Auch woher kommt das 10/9 Gewicht aus warum nicht 10/10 Vielen Dank Ich muss etwas in Ihrem Code fehlen: Rets sind Positives und Negative, aber adj. rets sind alle positiv (Sie quadriert die rets), daher ist sma immer positiv Und daher gibt es nie ein Verkaufssignal. Ihre adj. rets geht höher, da die Renditen kleiner werden (dh, peak adj. rets gegen Ende der Bärenmärkte). Habe ich nur ein Zeichen verloren irgendwo Nicht ausgeführt R, sondern Umsetzung dieses als Test in meinem eigenen System und nicht immer, was ich erwartet hatte. Ps. I8217d nie gehört, mit einem einfachen SMA 200 wie diese (wahrscheinlich wegen all der whipsaws), so hätte erwartet, dass Sie ein Todeskreuz / goldenes Kreuz (SMA 50/200) statt zu testen. Gold / Tod Kreuz ist sehr nahe vergleichbar mit Ihren berichteten EA-Ergebnisse (für beide CAGR und max Drawdown) von meinem testing8230 aber I8217d gerne Ihre EA arbeiten, um für mich zu sehen. Ah. Ich glaube, Sie sollten 8220rets8221 in der sma-Berechnung anstelle von 8220adj. rets8221 setzen. It8217s nicht klar, aus diesem R-Code, was der Zeitraum für Ihre rets ist (dh, eine 1-tägige Rückkehr 1-Monats-Rendite), aber wenn ich eine 21-Bar-Rückkehr mit täglichen Daten verwenden, bekomme ich eine EA, die vergleichbar mit Ihnen ist (CAGR 9,5, Exposition 75, max DD 19,3). Aber so weit kann nicht Cushioned EA über 10 CAGR, so wird weiter arbeiten, um zu sehen, wenn I8217m richtig Duplizieren Sie Ihren Algorithmus. Nun, ich hatte einen Fehler im Code 8211 sehen die Kommentare und den Code. Entschuldigen Sie. Ja, man kann die Rückkehr direkt verwenden, aber aus meiner Erfahrung ist es besser, sie für Volatilität zu normalisieren. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist es, eine kurze SD (oder SD mit 0 für den Mittelwert, wie ich) zu nehmen und teilen die Rückkehr durch diesen Wert.
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